PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQDG с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQDG и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDG и JHID


2026 (YTD)2025202420232022
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
-1.16%24.19%-3.38%20.76%-1.03%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.


IQDG

1 день
2.04%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.36%
1 год
17.41%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.45%
10 лет*

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

John Hancock International High Dividend ETF

Сравнение комиссий IQDG и JHID

IQDG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.


Доходность на риск

IQDG vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQDGJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.57

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.35

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.81

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

16.46

-11.37

IQDG vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQDGJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.57

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.55

-1.11

Корреляция

Корреляция между IQDG и JHID составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и JHID

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности JHID в 3.01%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
2.24%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и JHID

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и JHID.


Загрузка...

Показатели просадок


IQDGJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-12.42%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.23%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-3.80%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-2.53%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.37%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и JHID

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IQDGJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.09%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.44%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

15.16%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

13.88%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

13.88%

+3.55%