PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDG с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

IQDG и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IQDG и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDG и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		-1.16%24.19%-3.38%20.76%-12.54%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

IQDG

1 день
2.04%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.36%
1 год
17.41%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IQDFIQDG с IDOGIQDG с IQDYIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий IQDG и GDE

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

IQDG vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.95

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.47

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.77

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

10.77

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.95

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.13

-0.70

Корреляция

Корреляция между IQDG и GDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и GDE

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.24%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и GDE

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDGGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-32.01%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-22.66%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-16.07%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-7.75%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.84%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) составляет 7.61%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что IQDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDGGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

12.02%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

25.26%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

32.25%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

26.19%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

26.19%

-8.76%