PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQDG с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQDG и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.


IQDG

1 день
1.20%
1 месяц
3.11%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.26%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.61%

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDG и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
4.41%24.19%-3.38%20.76%-12.54%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between IQDG and GDE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.63

The correlation between IQDG and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

IQDG vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQDGGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.42

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

7.50

-3.99

IQDG vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQDGGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.93

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.17

-0.70

Просадки

Сравнение просадок IQDG и GDE

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и GDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQDGGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-32.01%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-22.66%

+10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-22.66%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-9.99%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-7.89%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

7.29%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) составляет 5.09%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что IQDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQDGGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.68%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

24.27%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

28.41%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

26.12%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

26.12%

-8.59%

Сравнение комиссий IQDG и GDE

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и GDE

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GDE в 3.88%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
2.12%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%

Часто задаваемые вопросы


IQDG and GDE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to IQDG (5.09%). In terms of maximum drawdown, IQDG dropped -34.97% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 10.88% for IQDG. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IQDG has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.12% for IQDG.

IQDG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.42% for IQDG and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDG и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор