PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSHX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPSHX с SFHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPSHX (Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund) and SFHYX (Hundredfold Select Alternative Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, IPSHX returned 7.80%/yr vs 7.40%/yr for SFHYX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPSHX charges 1.24%/yr vs 2.45%/yr for SFHYX.

Доходность

Сравнение доходности IPSHX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPSHX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции IPSHX превзошли акции SFHYX по среднегодовой доходности: 7.80% против 7.40% соответственно.

IPSHX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.85%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.57%
1 год
33.74%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.98%
10 лет*
7.80%

SFHYX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.02%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.84%
3 года*
8.93%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSHX и SFHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		15.34%10.90%6.79%18.85%-17.42%8.71%22.20%15.05%-13.11%11.19%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		2.10%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%

Correlation

The correlation between IPSHX and SFHYX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.68

The correlation between IPSHX and SFHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с IPSHX:
IPSHX с PAUIXIPSHX с PVFIXIPSHX с ABRYXIPSHX с GIPIXIPSHX с PASAXIPSHX с UPAAXIPSHX с ABRZX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с OTRFXSFHYX с ABRZXSFHYX с CRTBXSFHYX с CRTOXSFHYX с GPIFXSFHYX с TTIFXSFHYX с UNAVX

Доходность на риск

IPSHX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSHX
Ранг доходности на риск IPSHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSHX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSHX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSHX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSHXSFHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.22

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.97

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

2.67

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

7.39

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSHX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSHX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHYX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSHX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSHXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.18

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.27

-0.76

Просадки

Сравнение просадок IPSHX и SFHYX

Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и SFHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSHXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.73%

-17.34%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-3.75%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-5.80%

-19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-14.37%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

-14.37%

-11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.57%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-2.74%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.35%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSHX и SFHYX

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IPSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSHXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.58%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

3.64%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

4.53%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

6.22%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

6.28%

+8.69%

Сравнение комиссий IPSHX и SFHYX

IPSHX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSHX и SFHYX

Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SFHYX в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		2.88%3.32%0.00%0.00%0.00%16.18%0.00%0.90%3.68%6.15%0.71%0.00%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.35%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Часто задаваемые вопросы

IPSHX and SFHYX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPSHX has higher volatility (4.14%) compared to SFHYX (1.58%). In terms of maximum drawdown, IPSHX dropped -25.73% vs SFHYX's -17.34%.

IPSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSHX и SFHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор