PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSHX с RQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPSHX с RQEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPSHX (Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund) and RQEIX (RESQ Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, IPSHX returned 7.80%/yr vs 6.21%/yr for RQEIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPSHX charges 1.24%/yr vs 1.80%/yr for RQEIX.

Доходность

Сравнение доходности IPSHX и RQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPSHX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у RQEIX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции IPSHX превзошли акции RQEIX по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.21% соответственно.

IPSHX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.85%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.57%
1 год
33.74%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.98%
10 лет*
7.80%

RQEIX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.77%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.36%
1 год
25.27%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.59%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSHX и RQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		15.34%10.90%6.79%18.85%-17.42%8.71%22.20%15.05%-13.11%11.19%
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		8.58%14.97%15.35%20.27%-17.06%-8.45%14.11%7.53%-6.02%11.94%

Correlation

The correlation between IPSHX and RQEIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.58

The correlation between IPSHX and RQEIX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund

RESQ Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с IPSHX:
IPSHX с PAUIXIPSHX с PVFIXIPSHX с ABRYXIPSHX с GIPIXIPSHX с PASAXIPSHX с UPAAXIPSHX с ABRZX
Часто сравнивают с RQEIX:
RQEIX с VYMRQEIX с RQIIXRQEIX с ABRZXRQEIX с ICSIXRQEIX с HSTRXRQEIX с QEVOXRQEIX с COTZX

Доходность на риск

IPSHX vs. RQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSHX
Ранг доходности на риск IPSHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSHX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSHX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RQEIX
Ранг доходности на риск RQEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQEIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQEIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQEIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSHX c RQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSHXRQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.25

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.81

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.64

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

7.75

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

19.53

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSHX vs. RQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSHX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQEIX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSHX и RQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSHXRQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.25

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.23

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IPSHX и RQEIX

Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что меньше максимальной просадки RQEIX в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и RQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSHXRQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.73%

-33.25%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-3.36%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-17.96%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-32.96%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

-33.25%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.56%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-11.27%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.33%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSHX и RQEIX

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IPSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSHXRQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.50%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

5.36%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

8.04%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.73%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

16.03%

-1.06%

Сравнение комиссий IPSHX и RQEIX

IPSHX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии RQEIX в 1.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSHX и RQEIX

Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности RQEIX в 13.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		2.88%3.32%0.00%0.00%0.00%16.18%0.00%0.90%3.68%6.15%0.71%
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		13.64%14.53%0.38%0.00%0.38%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPSHX and RQEIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPSHX has higher volatility (4.14%) compared to RQEIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, IPSHX dropped -25.73% vs RQEIX's -33.25%.

RQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSHX и RQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор