Сравнение IPRV.L с DINT
IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and DINT (Davis Select International ETF) are both exchange-traded funds - IPRV.L is a Financials Equities fund tracking the S&P Listed Private Equity Index, while DINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Davis Advisers. IPRV.L is passively managed, while DINT is actively managed. Over the past 5 years, IPRV.L returned 6.33%/yr vs 6.89%/yr for DINT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IPRV.L charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DINT.
Доходность
Сравнение доходности IPRV.L и DINT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRV.L торгуется в GBp, в то время как DINT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DINT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRV.L показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у DINT с доходностью 1.40%.
IPRV.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 12.65%
DINT
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRV.L и DINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -12.08% | -4.65% | 26.96% | 32.91% | -19.32% | 45.11% | 2.39% | 40.72% | -2.70% |
DINT Davis Select International ETF | 1.40% | 23.21% | 22.67% | 1.40% | 2.31% | -14.12% | 19.18% | 24.47% | -16.01% |
Correlation
The correlation between IPRV.L and DINT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов IPRV.L и DINT
Секторы
IPRV.L
DINT
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IPRV.L
DINT
Промышленность
IPRV.L
DINT
Потребительский циклический сектор
IPRV.L
DINT
Технологии
IPRV.L
DINT
Здравоохранение
IPRV.L
DINT
Потребительский защитный сектор
IPRV.L
DINT
Сырьевые материалы
IPRV.L
-
DINT
Коммуникационные услуги
IPRV.L
-
DINT
Энергетика
IPRV.L
-
DINT
Недвижимость
IPRV.L
-
DINT
Коммунальные услуги
IPRV.L
-
DINT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRV.L vs. DINT — Ранг доходности на риск
IPRV.L
DINT
Сравнение IPRV.L c DINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и Davis Select International ETF (DINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPRV.L | DINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.50 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 4.85 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPRV.L | DINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.09 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IPRV.L и DINT
Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки DINT в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и DINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRV.L | DINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -32.71% | -41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -12.05% | -11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -18.56% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | -26.35% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.45% | -5.11% | -17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -11.39% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 3.71% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRV.L и DINT
Текущая волатильность для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) составляет 5.75%, в то время как у Davis Select International ETF (DINT) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IPRV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRV.L | DINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.38% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 13.39% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 16.53% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 20.85% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.35% | -0.99% |
Сравнение комиссий IPRV.L и DINT
IPRV.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DINT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRV.L и DINT
Дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности DINT в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINT Davis Select International ETF | 1.66% | 1.67% | 2.34% | 1.75% | 0.37% | 2.15% | 0.27% | 2.58% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 5.23% | 3.98% | 3.81% | 4.27% | 5.26% | 3.42% | 4.85% | 4.28% | 6.46% | 6.70% | 5.33% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
IPRV.L and DINT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DINT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DINT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IPRV.L.
IPRV.L is categorized as Financials Equities, while DINT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.75% for IPRV.L and 0.65% for DINT.
Подберите оптимальное распределение для IPRV.L и DINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор