Сравнение IPOL.L с IWVG.L
IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IPOL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging - Poland in Net USD, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPOL.L returned 14.78%/yr vs 16.24%/yr for IWVG.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности IPOL.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPOL.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPOL.L показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.48%.
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
IWVG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- 23.55%
- С начала года
- 27.48%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPOL.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | 6.83% | -11.21% | -6.81% | -13.73% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.48% | 41.17% | 4.80% | 19.04% | -9.76% | 20.14% | -4.01% | 19.28% | -16.25% |
Correlation
The correlation between IPOL.L and IWVG.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between IPOL.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOL.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
IPOL.L
IWVG.L
Сравнение IPOL.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOL.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.58 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 6.30 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 21.82 | -15.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOL.L и IWVG.L
Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOL.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -35.79% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -8.62% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -14.64% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -26.94% | -28.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -5.52% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -6.64% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.49% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOL.L и IWVG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) составляет 5.32%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOL.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.06% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 13.99% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 16.25% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 15.95% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 17.66% | +9.74% |
Сравнение комиссий IPOL.L и IWVG.L
IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOL.L и IWVG.L
IPOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
IPOL.L and IWVG.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
IPOL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IWVG.L is Global Equities. IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор