PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPOL.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOL.L с CSP1.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IPOL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging - Poland in Net USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPOL.L returned 9.64%/yr vs 14.93%/yr for CSP1.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности IPOL.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPOL.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPOL.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции IPOL.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 9.64% против 14.93% соответственно.

IPOL.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
12.69%
С начала года
14.81%
1 год
30.84%
3 года*
28.08%
5 лет*
14.78%
10 лет*
9.64%

CSP1.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
9.35%
С начала года
10.31%
1 год
21.36%
3 года*
19.97%
5 лет*
13.09%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOL.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOL.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		14.81%72.75%-6.10%49.20%-26.61%6.83%-11.21%-6.81%-12.61%54.17%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.00%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%21.38%

Correlation

The correlation between IPOL.L and CSP1.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.48

The correlation between IPOL.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IPOL.L:
IPOL.L с JRDM.LIPOL.L с CNDX.LIPOL.L с EIMI.LIPOL.L с IGLN.LIPOL.L с IITU.LIPOL.L с ISAC.LIPOL.L с IUIT.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

IPOL.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOL.L
Ранг доходности на риск IPOL.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOL.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOL.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOL.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOL.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOL.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOL.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.85

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.69

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.45

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

10.01

-3.27

IPOL.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOL.L на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CSP1.L равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOL.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOL.L и CSP1.L

Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOL.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-33.51%

-34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.68%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-19.33%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.92%

-25.16%

-30.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.79%

-33.51%

-32.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-0.52%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.57%

-4.07%

-25.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.13%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOL.L и CSP1.L

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOL.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.88%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

8.63%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

11.59%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

20.98%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

18.84%

+8.56%

Сравнение комиссий IPOL.L и CSP1.L

IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOL.L и CSP1.L

Ни IPOL.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IPOL.L and CSP1.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.

IPOL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CSP1.L is S&P 500. IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор