Сравнение IPOL.L с ISAC.L
IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IPOL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging - Poland in Net USD, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IPOL.L returned 9.64%/yr vs 12.31%/yr for ISAC.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности IPOL.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPOL.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции IPOL.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.31% соответственно.
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
ISAC.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам IPOL.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | 6.83% | -11.21% | -6.81% | -12.61% | 54.17% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 9.74% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.75% | -9.73% | 24.40% |
Correlation
The correlation between IPOL.L and ISAC.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.62 |
The correlation between IPOL.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOL.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IPOL.L
ISAC.L
Сравнение IPOL.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOL.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.45 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 9.73 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOL.L и ISAC.L
Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -33.82% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -8.77% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.56% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -26.07% | -29.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | -33.82% | -31.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -2.32% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -4.62% | -24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.21% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOL.L и ISAC.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.37% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 10.62% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 12.93% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 15.65% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 15.82% | +11.58% |
Сравнение комиссий IPOL.L и ISAC.L
IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOL.L и ISAC.L
Ни IPOL.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IPOL.L and ISAC.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
IPOL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ISAC.L is Global Equities. IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD, while ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net). Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор