Сравнение IPOL.L с JRDM.L
IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Emerging Markets Equities funds - IPOL.L tracks the MSCI Emerging - Poland in Net USD while JRDM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPOL.L returned 28.08%/yr vs 356.55%/yr for JRDM.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.30%/yr for JRDM.L.
Доходность
Сравнение доходности IPOL.L и JRDM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPOL.L торгуется в USD, в то время как JRDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPOL.L показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 18.76%.
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
JRDM.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 194.32%
- 3 года*
- 356.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPOL.L и JRDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | -9.62% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 18.76% | 7,405.66% | 6.70% | 6.72% | -20.81% | -29.96% |
Correlation
The correlation between IPOL.L and JRDM.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between IPOL.L and JRDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOL.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск
IPOL.L
JRDM.L
Сравнение IPOL.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOL.L | JRDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.36 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 15.10 | -12.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 48.05 | -41.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOL.L и JRDM.L
Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки JRDM.L в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и JRDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOL.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -52.52% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -12.79% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.06% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -11.09% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -29.39% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.03% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOL.L и JRDM.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) составляет 5.32%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOL.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 9.39% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 19.56% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 117.18% | -92.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 505.09% | -474.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 505.09% | -477.69% |
Сравнение комиссий IPOL.L и JRDM.L
IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JRDM.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOL.L и JRDM.L
IPOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 46.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 46.51% | 171.80% | 2.24% | 2.42% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
IPOL.L and JRDM.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD, while JRDM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.30% for JRDM.L.
Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и JRDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор