Сравнение IPOL.L с EIMI.L
IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - IPOL.L tracks the MSCI Emerging - Poland in Net USD while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPOL.L returned 9.64%/yr vs 8.91%/yr for EIMI.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности IPOL.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPOL.L показывает доходность 14.81%, а EIMI.L немного выше – 14.85%. За последние 10 лет акции IPOL.L превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.91% соответственно.
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
EIMI.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -9.18%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 14.85%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам IPOL.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | 6.83% | -11.21% | -6.81% | -12.61% | 54.17% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 14.85% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.18% | 36.94% |
Correlation
The correlation between IPOL.L and EIMI.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.60 |
The correlation between IPOL.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOL.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
IPOL.L
EIMI.L
Сравнение IPOL.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOL.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.28 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.08 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOL.L и EIMI.L
Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOL.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -38.73% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -12.66% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -17.44% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -33.67% | -22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | -38.73% | -27.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -10.66% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -13.92% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.07% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOL.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) составляет 5.32%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOL.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 8.54% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 19.59% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 21.58% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 18.85% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 19.23% | +8.17% |
Сравнение комиссий IPOL.L и EIMI.L
IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOL.L и EIMI.L
Ни IPOL.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IPOL.L and EIMI.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор