Сравнение IPOAX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IPOAX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOAX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOAX Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund | 4.11% | 26.53% | 7.71% | 10.86% | -27.56% | -4.67% | 35.01% | 23.23% | -23.01% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOAX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
IPOAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 8.50%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOAX и LCSMX
IPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
IPOAX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
IPOAX
LCSMX
Сравнение IPOAX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOAX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.92 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.47 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.11 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 16.92 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOAX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.92 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IPOAX и LCSMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOAX и LCSMX
Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOAX Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund | 9.61% | 10.01% | 3.35% | 3.23% | 14.83% | 0.55% | 0.75% | 0.74% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPOAX и LCSMX
Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOAX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -39.72% | -27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -15.39% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.92% | -39.72% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -13.80% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -13.97% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.74% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOAX и LCSMX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) составляет 9.29%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что IPOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOAX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 12.00% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 17.91% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 22.02% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 17.90% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 19.35% | +0.78% |