PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с QQJG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IPO tracks the Renaissance IPO Index while QQJG tracks the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPO returned 23.03%/yr vs 14.09%/yr for QQJG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.

Доходность

Сравнение доходности IPO и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

IPO

1 день
-1.25%
1 месяц
13.25%
С начала года
24.62%
6 месяцев
22.81%
1 год
31.54%
3 года*
23.03%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
11.27%

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и QQJG

2026 (YTD)20252024202320222021
IPO
Renaissance IPO ETF		24.62%5.45%15.68%52.55%-57.26%-14.09%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%

Correlation

The correlation between IPO and QQJG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IPO and QQJG has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IPO и QQJG

Секторы
IPO
QQJG

Технологии

40.3%
44.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
14.3%

Здравоохранение

10.8%
18.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.4%

Промышленность

9.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.2%

Финансовые услуги

4.3%
0.1%

Недвижимость

4.0%

-

Энергетика

1.1%
1.6%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

2.5%

Технологии

IPO
40.3%
QQJG
44.5%

Потребительский циклический сектор

IPO
14.4%
QQJG
14.3%

Здравоохранение

IPO
10.8%
QQJG
18.2%

Потребительский защитный сектор

IPO
9.2%
QQJG
3.4%

Промышленность

IPO
9.1%
QQJG
6.4%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
QQJG
6.2%

Финансовые услуги

IPO
4.3%
QQJG
0.1%

Недвижимость

IPO
4.0%
QQJG

-

Энергетика

IPO
1.1%
QQJG
1.6%

Коммунальные услуги

IPO
0.3%
QQJG

-

Сырьевые материалы

IPO

-

QQJG
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG

Доходность на риск

IPO vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.37

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.97

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.42

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

8.87

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQJG равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.17

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IPO и QQJG

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-36.76%

-32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-7.93%

-18.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-23.48%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.70%

-2.09%

-22.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-15.32%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

2.15%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и QQJG

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

0.00%

+9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

8.32%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

14.05%

+14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

21.70%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

21.70%

+9.80%

Сравнение комиссий IPO и QQJG

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и QQJG

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPO and QQJG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (9.64%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs QQJG's -36.76%.

On 3-year performance, IPO leads with 23.03% vs 14.09% for QQJG. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IPO has performed better with a 23.03% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.46% for IPO.

IPO tracks Renaissance IPO Index, while QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.20% for QQJG.

QQJG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор