Сравнение IPMIX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Tarkio Fund (TARKX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции IPMIX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.68% против 13.42% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и TARKX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
IPMIX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
IPMIX
TARKX
Сравнение IPMIX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.55 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.13 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.82 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 9.30 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.55 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.03 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.04 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и TARKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и TARKX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и TARKX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -95.09% | +40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -17.33% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -95.09% | +70.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -95.09% | +51.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -91.33% | +86.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -17.02% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.25% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и TARKX
Текущая волатильность для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) составляет 6.37%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 11.90% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 21.91% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 32.25% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 600.49% | -580.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 424.90% | -403.25% |