Сравнение IPMIX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | -0.38% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у IRVIX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции IPMIX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.33% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.37%
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и IRVIX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IPMIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IPMIX
IRVIX
Сравнение IPMIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 2.83 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и IRVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и IRVIX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности IRVIX в 30.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.62% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и IRVIX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -35.67% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -11.04% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -18.37% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -35.67% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.64% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -3.86% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 3.30% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и IRVIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.31% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 7.51% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 16.09% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 14.14% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 16.81% | +4.82% |