Сравнение IPMIX с BIGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и The Texas Fund (BIGTX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и BIGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и BIGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 3.54% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
BIGTX The Texas Fund | 9.28% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPMIX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции BIGTX немного отстают с 9.57%.
IPMIX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.79%
BIGTX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и BIGTX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.
Доходность на риск
IPMIX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск
IPMIX
BIGTX
Сравнение IPMIX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | BIGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.84 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.02 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 8.58 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.01 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и BIGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и BIGTX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности BIGTX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.33% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
BIGTX The Texas Fund | 6.75% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и BIGTX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и BIGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -97.22% | +42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -8.07% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -97.22% | +72.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -97.22% | +53.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -96.19% | +91.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -18.92% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.75% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и BIGTX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.05% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 10.77% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 17.93% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 1,245.70% | -1,225.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 880.61% | -858.96% |