Сравнение IPLIX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -7.50% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 1.44% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции IPLIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.83% против 8.06% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.83%
SGOIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и SGOIX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
IPLIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
IPLIX
SGOIX
Сравнение IPLIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.97 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.51 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.25 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 9.52 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.97 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и SGOIX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности SGOIX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.73% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.33% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и SGOIX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -35.54% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.35% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -21.39% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -24.79% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -10.98% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -4.57% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.68% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и SGOIX
Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 4.33%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.81% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.60% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 13.48% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 11.73% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 11.34% | +7.37% |