Сравнение IPLIX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -4.77% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IPLIX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.15% против 10.65% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.15%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и QUERX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
IPLIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
IPLIX
QUERX
Сравнение IPLIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.34 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.56 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 2.06 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.34 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и QUERX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.39% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и QUERX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -30.81% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -8.92% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -22.04% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -30.81% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.33% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -3.95% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 1.95% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и QUERX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.81% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 5.75% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 12.05% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 13.08% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 15.23% | +3.50% |