Сравнение IPLIX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -4.77% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции IPLIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.15% против 10.68% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.15%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и MUHLX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
IPLIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
IPLIX
MUHLX
Сравнение IPLIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.97 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.37 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 8.57 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и MUHLX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.39% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и MUHLX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -62.05% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -10.23% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -18.63% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -40.85% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.65% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -10.81% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.83% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и MUHLX
Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 5.42%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.01% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 12.06% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 16.85% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 14.77% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.04% | +1.69% |