PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPLIX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPLIX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPLIX и IIRLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio
-7.50%15.30%25.20%26.06%-19.04%29.01%15.56%29.67%-6.79%24.66%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-8.38%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IPLIX показывает доходность -7.50%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции IPLIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 12.83% против 14.17% соответственно.


IPLIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-5.32%
1 год
12.81%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.50%
10 лет*
12.83%

IIRLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-5.73%
1 год
14.40%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.61%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Index Plus LargeCap Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Сравнение комиссий IPLIX и IIRLX

IPLIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.


Доходность на риск

IPLIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPLIX
Ранг доходности на риск IPLIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPLIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPLIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPLIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPLIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPLIX: 99
Ранг коэф-та Мартина

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPLIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPLIXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.74

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.26

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.22

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

0.81

-0.34

IPLIX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPLIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIRLX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPLIX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPLIXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между IPLIX и IIRLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPLIX и IIRLX

Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности IIRLX в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio
11.73%10.85%5.16%2.88%35.98%7.06%10.07%9.90%10.97%3.12%1.59%1.61%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
4.11%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IPLIX и IIRLX

Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и IIRLX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPLIXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-50.33%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.99%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-25.83%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.40%

-32.60%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-9.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-6.83%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.36%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IPLIX и IIRLX

Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеют волатильность 4.33% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPLIXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.31%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.23%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

19.71%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

17.56%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.39%

+0.32%