PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPLIX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPLIX с IIRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPLIX (Voya Index Plus LargeCap Portfolio) and IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds from Voya. Over the past 10 years, IPLIX returned 14.70%/yr vs 16.12%/yr for IIRLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IPLIX charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for IIRLX.

Доходность

Сравнение доходности IPLIX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPLIX показывает доходность 10.67%, а IIRLX немного ниже – 10.15%. За последние 10 лет акции IPLIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 14.70% против 16.12% соответственно.

IPLIX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.85%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.49%
1 год
26.20%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.00%
10 лет*
14.70%

IIRLX

1 день
-0.85%
1 месяц
4.63%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.03%
1 год
28.31%
3 года*
23.21%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPLIX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio		10.67%15.30%25.20%26.06%-19.04%29.01%15.56%29.67%-6.79%24.66%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		10.15%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Correlation

The correlation between IPLIX and IIRLX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г.

0.99

The correlation between IPLIX and IIRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Plus LargeCap Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с IPLIX:
IPLIX с FCNTXIPLIX с VFIAXIPLIX с IEOSXIPLIX с IFTIXIPLIX с GQEIXIPLIX с IIBAXIPLIX с LEXCX
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с IRLNXIIRLX с VYCAXIIRLX с IIRMXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с VOOG

Доходность на риск

IPLIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPLIX
Ранг доходности на риск IPLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPLIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPLIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPLIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPLIXIIRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.37

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.34

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.27

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

14.02

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPLIX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPLIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIRLX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPLIX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPLIXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IPLIX и IIRLX

Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и IIRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPLIXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-50.33%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.83%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-19.58%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-25.83%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.40%

-32.60%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.85%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-6.78%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.18%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IPLIX и IIRLX

Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 5.27%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPLIXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.20%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.67%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.59%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.78%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.52%

+0.28%

Сравнение комиссий IPLIX и IIRLX

IPLIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPLIX и IIRLX

Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности IIRLX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		4.81%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio		11.69%10.85%5.16%2.88%35.98%7.06%10.07%9.90%10.97%3.12%1.59%1.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IPLIX and IIRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IIRLX has higher volatility (6.20%) compared to IPLIX (5.27%). In terms of maximum drawdown, IPLIX dropped -51.01% vs IIRLX's -50.33%.

IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPLIX и IIRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор