Сравнение IPLIX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -7.50% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции IPLIX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.83% против 13.75% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.83%
FLCPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и FLCPX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
IPLIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
IPLIX
FLCPX
Сравнение IPLIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.00 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 4.86 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и FLCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и FLCPX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности FLCPX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.73% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.60% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и FLCPX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -33.87% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.14% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -24.40% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -33.87% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -8.89% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -4.24% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.56% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и FLCPX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 4.33% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.24% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.09% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 18.14% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.03% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.12% | +0.59% |