Сравнение IPLIX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -4.77% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -4.25% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
IPLIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.15%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и FEQHX
И IPLIX, и FEQHX имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
IPLIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
IPLIX
FEQHX
Сравнение IPLIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.82 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.84 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 7.27 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.00 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и FEQHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и FEQHX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.39% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и FEQHX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -10.42% | -40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -7.40% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.82% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -2.28% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 1.87% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и FEQHX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.11% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 6.85% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 11.04% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 11.29% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 11.29% | +7.44% |