PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с DUOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с DUOL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) is Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IPKW returned 22.77%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.

IPKW

1 день
0.03%
1 месяц
-1.22%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.67%
1 год
23.37%
3 года*
22.77%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.93%

DUOL

1 день
-0.98%
1 месяц
12.34%
С начала года
-30.13%
6 месяцев
-37.52%
1 год
-74.37%
3 года*
-8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и DUOL

2026 (YTD)20252024202320222021
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		5.48%45.50%10.56%15.12%-12.81%-5.52%
DUOL
Duolingo, Inc.		-30.13%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-24.96%

Correlation

The correlation between IPKW and DUOL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.27

Over the past year, the correlation between IPKW and DUOL has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Duolingo, Inc.

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG

Доходность на риск

IPKW vs. DUOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPKWDUOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-1.19

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-2.31

+4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.72

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.92

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

-1.26

+9.63

IPKW vs. DUOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа DUOL равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPKW и DUOL

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DUOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWDUOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-83.35%

+36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-81.19%

+72.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-83.35%

+65.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-77.32%

+74.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-35.76%

+26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

59.48%

-56.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и DUOL

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.33%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWDUOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

15.67%

-11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

40.94%

-28.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

62.97%

-48.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

66.21%

-49.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

66.21%

-48.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и DUOL

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.54%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and DUOL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (15.67%) compared to IPKW (4.33%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs DUOL's -83.35%.

IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и DUOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор