Сравнение IPIRX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции IPIRX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 5.64% против 4.60% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и MHESX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MHESX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IPIRX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
IPIRX
MHESX
Сравнение IPIRX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.95 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.14 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.31 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.18 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и MHESX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и MHESX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и MHESX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -46.01% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -10.87% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -36.05% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -36.05% | +11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -8.64% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -11.76% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.74% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и MHESX
Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 4.12%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.36% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 7.93% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 15.57% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 15.16% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 14.78% | -5.07% |