Сравнение IPHYX с SCFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и SCFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и SCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.94% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | -0.61% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у SCFIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 4.53% против 4.30% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.53%
SCFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и SCFIX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.
Доходность на риск
IPHYX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск
IPHYX
SCFIX
Сравнение IPHYX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | SCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.61 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.70 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.65 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.04 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 15.96 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.61 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.60 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и SCFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и SCFIX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SCFIX в 5.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.98% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.00% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и SCFIX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и SCFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -13.08% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.63% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -6.30% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -13.08% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.01% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.52% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.31% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и SCFIX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.79% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.19% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 1.96% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 2.92% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 3.27% | +2.23% |