Сравнение IPHYX с RPHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. RPHIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и RPHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и RPHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 0.71% | 4.76% | 6.71% | 5.87% | 2.97% | 2.05% | 1.95% | 2.77% | 2.44% | 2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у RPHIX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 4.62% против 3.48% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
RPHIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и RPHIX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии RPHIX в 0.89%.
Доходность на риск
IPHYX vs. RPHIX — Ранг доходности на риск
IPHYX
RPHIX
Сравнение IPHYX c RPHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | RPHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 4.37 | -3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 7.68 | -5.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.91 | -1.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 10.98 | -9.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 76.75 | -70.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 4.37 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 3.56 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 2.90 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 2.91 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и RPHIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и RPHIX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности RPHIX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 4.11% | 4.76% | 6.40% | 5.08% | 3.46% | 2.03% | 2.44% | 2.85% | 2.83% | 2.68% | 2.63% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и RPHIX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и RPHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -3.16% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -0.41% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -0.92% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -3.16% | -17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.31% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.09% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.06% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и RPHIX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.40% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.70% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.02% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 1.27% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 1.20% | +4.31% |