Сравнение IPHYX с IHYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya High Yield Bond Fund (IHYAX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IHYAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IHYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IHYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | -1.30% | 6.99% | 6.45% | 10.63% | -13.95% | 3.71% | 5.54% | 14.51% | -3.38% | 5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IHYAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции IHYAX по среднегодовой доходности: 4.62% против 4.20% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
IHYAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IHYAX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IHYAX в 1.04%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IHYAX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IHYAX
Сравнение IPHYX c IHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya High Yield Bond Fund (IHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IHYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.73 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.02 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.98 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IHYAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IHYAX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IHYAX в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | 4.40% | 4.98% | 5.93% | 4.91% | 5.38% | 4.01% | 5.00% | 5.17% | 5.63% | 5.21% | 5.14% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IHYAX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IHYAX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IHYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -38.22% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.61% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -17.14% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -20.25% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.74% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -2.95% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.76% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IHYAX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) имеют волатильность 1.64% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.62% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.42% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.07% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.09% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.46% | +0.05% |