PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPHYX с IHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPHYX с IHYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPHYX (Voya High Yield Portfolio) and IHYAX (Voya High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds from Voya. Over the past 10 years, IPHYX returned 4.50%/yr vs 4.14%/yr for IHYAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IPHYX charges 0.73%/yr vs 1.04%/yr for IHYAX.

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и IHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya High Yield Bond Fund (IHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у IHYAX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции IHYAX по среднегодовой доходности: 4.50% против 4.14% соответственно.

IPHYX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.00%
3 года*
7.13%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.50%

IHYAX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.54%
3 года*
6.76%
5 лет*
2.32%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPHYX и IHYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		1.06%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund		0.87%6.99%6.45%10.63%-13.95%3.71%5.54%14.51%-3.38%5.85%

Correlation

The correlation between IPHYX and IHYAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2004 г.

0.89

The correlation between IPHYX and IHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Portfolio

Voya High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOXIPHYX с CWFIXIPHYX с IEOSX
Часто сравнивают с IHYAX:
IHYAX с FXAIXIHYAX с IFTIXIHYAX с VTIHYAX с IEDAXIHYAX с INGIXIHYAX с IEOSXIHYAX с IRLNX

Доходность на риск

IPHYX vs. IHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IHYAX
Ранг доходности на риск IHYAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c IHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya High Yield Bond Fund (IHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPHYXIHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.45

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.40

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.97

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

9.23

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPHYX vs. IHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHYAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и IHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPHYXIHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.99

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и IHYAX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IHYAX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPHYXIHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-38.22%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.59%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-3.90%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-17.14%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-20.25%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.29%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-2.94%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.54%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и IHYAX

Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.05%, в то время как у Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPHYXIHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.21%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.81%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

3.52%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

5.15%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

5.48%

+0.04%

Сравнение комиссий IPHYX и IHYAX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IHYAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и IHYAX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности IHYAX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund		4.60%4.98%5.93%4.91%5.38%4.01%5.00%5.17%5.63%5.21%5.14%5.54%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		4.77%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Часто задаваемые вопросы

IPHYX and IHYAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHYAX has higher volatility (1.21%) compared to IPHYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, IPHYX dropped -32.43% vs IHYAX's -38.22%.

IPHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPHYX и IHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор