PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPFPX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPFPX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

IPFPX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IPFPX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPFPX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPFPX
Poplar Forest Partners Fund		2.08%22.94%6.24%5.02%0.81%39.49%-1.26%21.64%-18.64%6.84%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPFPX показывает доходность 2.08%, а TILVX немного ниже – 2.07%. За последние 10 лет акции IPFPX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.22% соответственно.

IPFPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.59%
С начала года
2.08%
6 месяцев
6.09%
1 год
18.05%
3 года*
12.80%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.64%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Poplar Forest Partners Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с IPFPX:
IPFPX с HWAIXIPFPX с HFCVXIPFPX с IPFCXIPFPX с AVERXIPFPX с GQHPXIPFPX с TOWFXIPFPX с VALAX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий IPFPX и TILVX

IPFPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

IPFPX
Poplar Forest Partners Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

IPFPX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPFPX
Ранг доходности на риск IPFPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPFPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPFPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPFPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPFPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPFPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPFPX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPFPXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.46

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.11

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPFPX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPFPX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPFPX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPFPXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Корреляция

Корреляция между IPFPX и TILVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPFPX и TILVX

Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPFPX
Poplar Forest Partners Fund		9.28%9.47%10.86%3.89%6.17%14.47%2.41%1.64%12.47%5.01%2.19%0.94%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок IPFPX и TILVX

Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPFPXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-60.05%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-11.79%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-19.00%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-40.15%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-4.83%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-8.32%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.51%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IPFPX и TILVX

Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.53% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPFPXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.38%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.32%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

15.76%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

14.82%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

17.65%

+2.22%