Сравнение IPFPX с FBLEX

С начала года, IPFPX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции IPFPX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPFPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPFPX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPFPX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IPFPX и FBLEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и FBLEX.

Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IPFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.