Сравнение IPFPX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
IPFPX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IPFPX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPFPX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 2.08% | 22.94% | 6.24% | 5.02% | 0.81% | 39.49% | -1.26% | 21.64% | -18.64% | 6.84% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IPFPX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPFPX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции AUXFX немного отстают с 9.60%.
IPFPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.64%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPFPX и AUXFX
IPFPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
IPFPX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
IPFPX
AUXFX
Сравнение IPFPX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFPX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.45 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.62 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 6.96 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFPX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IPFPX и AUXFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFPX и AUXFX
Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 9.28% | 9.47% | 10.86% | 3.89% | 6.17% | 14.47% | 2.41% | 1.64% | 12.47% | 5.01% | 2.19% | 0.94% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок IPFPX и AUXFX
Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPFPX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -39.82% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -8.19% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -15.73% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -33.69% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -3.90% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -4.44% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.90% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFPX и AUXFX
Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IPFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPFPX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.37% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 6.55% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 12.14% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 12.22% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 15.20% | +4.67% |