PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPFPX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPFPX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPFPX и AUXFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPFPX
Poplar Forest Partners Fund
2.08%22.94%6.24%5.02%0.81%39.49%-1.26%21.64%-18.64%6.84%
AUXFX
Auxier Focus Fund
1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, IPFPX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPFPX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции AUXFX немного отстают с 9.60%.


IPFPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.59%
С начала года
2.08%
6 месяцев
6.09%
1 год
18.05%
3 года*
12.80%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.64%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Poplar Forest Partners Fund

Auxier Focus Fund

Сравнение комиссий IPFPX и AUXFX

IPFPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.


Доходность на риск

IPFPX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPFPX
Ранг доходности на риск IPFPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPFPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPFPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPFPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPFPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPFPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPFPX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPFPXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.96

-1.17

IPFPX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPFPX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPFPX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPFPXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между IPFPX и AUXFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPFPX и AUXFX

Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности AUXFX в 2.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPFPX
Poplar Forest Partners Fund
9.28%9.47%10.86%3.89%6.17%14.47%2.41%1.64%12.47%5.01%2.19%0.94%
AUXFX
Auxier Focus Fund
2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок IPFPX и AUXFX

Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и AUXFX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPFPXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-39.82%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-8.19%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-15.73%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-33.69%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-3.90%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-4.44%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.90%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IPFPX и AUXFX

Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IPFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPFPXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.37%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

6.55%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

12.14%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

12.22%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

15.20%

+4.67%