Сравнение IPFCX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
IPFCX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IPFCX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPFCX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | -0.13% | 16.22% | 6.67% | 6.64% | -1.31% | 30.14% | 4.29% | 20.56% | -10.49% | 6.01% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IPFCX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции IPFCX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.54% соответственно.
IPFCX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.76%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPFCX и TSAIX
IPFCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
IPFCX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
IPFCX
TSAIX
Сравнение IPFCX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFCX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.37 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.08 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 4.80 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IPFCX и TSAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFCX и TSAIX
Дивидендная доходность IPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | 9.42% | 9.41% | 7.31% | 4.20% | 8.55% | 12.98% | 1.94% | 7.73% | 5.24% | 2.35% | 3.78% | 4.78% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок IPFCX и TSAIX
Максимальная просадка IPFCX за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFCX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPFCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -34.58% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -11.72% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -28.28% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -34.58% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -10.28% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.96% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.77% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFCX и TSAIX
Текущая волатильность для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) составляет 2.53%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что IPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPFCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 5.29% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 9.81% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 17.09% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 16.15% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.59% | -4.00% |