PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPFCX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPFCX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

IPFCX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IPFCX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPFCX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPFCX
Poplar Forest Cornerstone Fund		1.28%16.22%6.67%6.64%-1.31%30.14%4.29%20.56%-10.49%6.01%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, IPFCX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции IPFCX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.91% против 3.00% соответственно.

IPFCX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.28%
6 месяцев
4.16%
1 год
12.79%
3 года*
10.30%
5 лет*
7.93%
10 лет*
8.91%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Poplar Forest Cornerstone Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с IPFCX:
IPFCX с IPFPXIPFCX с AAAAXIPFCX с BERIXIPFCX с CONWXIPFCX с IOEZXIPFCX с NWQIXIPFCX с PALDX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий IPFCX и SCLAX

IPFCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

IPFCX
Poplar Forest Cornerstone Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

IPFCX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPFCX
Ранг доходности на риск IPFCX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPFCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPFCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPFCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPFCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPFCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPFCX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPFCXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.96

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.75

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.24

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

9.02

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPFCX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPFCX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPFCX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPFCXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.96

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.10

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.96

-0.37

Корреляция

Корреляция между IPFCX и SCLAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPFCX и SCLAX

Дивидендная доходность IPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPFCX
Poplar Forest Cornerstone Fund		9.29%9.41%7.31%4.20%8.55%12.98%1.94%7.73%5.24%2.35%3.78%4.78%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок IPFCX и SCLAX

Максимальная просадка IPFCX за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFCX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPFCXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-5.59%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-2.32%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-5.59%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-5.59%

-26.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-1.84%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.15%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.58%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IPFCX и SCLAX

Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IPFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPFCXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.19%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

2.01%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

2.66%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

3.07%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

2.75%

+10.84%