PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPDP с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с SPIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPDP (Dividend Performers ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и SPIN

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.05%

Сравнение распределения секторов IPDP и SPIN

Секторы
IPDP
SPIN

Промышленность

45.1%
8.0%

Финансовые услуги

18.6%
11.5%

Здравоохранение

13.6%
8.3%

Технологии

13.1%
39.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

3.6%
8.7%

Сырьевые материалы

1.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Энергетика

-

2.9%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Промышленность

IPDP
45.1%
SPIN
8.0%

Финансовые услуги

IPDP
18.6%
SPIN
11.5%

Здравоохранение

IPDP
13.6%
SPIN
8.3%

Технологии

IPDP
13.1%
SPIN
39.0%

Потребительский защитный сектор

IPDP
3.9%
SPIN
3.8%

Потребительский циклический сектор

IPDP
3.6%
SPIN
8.7%

Сырьевые материалы

IPDP
1.5%
SPIN
2.2%

Коммуникационные услуги

IPDP

-

SPIN
12.2%

Энергетика

IPDP

-

SPIN
2.9%

Недвижимость

IPDP

-

SPIN
1.6%

Коммунальные услуги

IPDP

-

SPIN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

IPDP vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPDP vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPDPSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.95

—

Просадки

Сравнение просадок IPDP и SPIN

Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-16.85%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.29%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и SPIN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

10.49%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.33%

-14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

14.33%

-14.33%

Сравнение комиссий IPDP и SPIN

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и SPIN

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.

ПозицияTTM20252024
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

SPIN has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Innovative Portfolios and State Street. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.25% for SPIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор