PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAY returned -9.21%/yr vs 5.45%/yr for GINN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 5.00%.

IPAY

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-17.27%
1 год
-23.67%
3 года*
2.21%
5 лет*
-9.21%
10 лет*
6.77%

GINN

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.65%
1 год
20.17%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.12%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%18.81%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.00%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between IPAY and GINN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.85

The correlation between IPAY and GINN shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAY и GINN

Секторы
IPAY
GINN

Технологии

53.9%
32.6%

Финансовые услуги

41.8%
12.4%

Промышленность

4.3%
4.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

20.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

IPAY
53.9%
GINN
32.6%

Финансовые услуги

IPAY
41.8%
GINN
12.4%

Промышленность

IPAY
4.3%
GINN
4.7%

Сырьевые материалы

IPAY

-

GINN
0.1%

Коммуникационные услуги

IPAY

-

GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

GINN
12.7%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

GINN
1.8%

Энергетика

IPAY

-

GINN
1.7%

Здравоохранение

IPAY

-

GINN
20.6%

Недвижимость

IPAY

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

IPAY

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

IPAY vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.22

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
1.75

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.54

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

5.39

-6.75

IPAY vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и GINN

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-41.25%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-13.18%

-18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-22.25%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-41.25%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.27%

-4.93%

-34.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-13.28%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.46%

3.75%

+13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и GINN

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.81%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

12.92%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

16.57%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

21.44%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

21.07%

+4.32%

Сравнение комиссий IPAY и GINN

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и GINN

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности GINN в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and GINN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAY has higher volatility (7.88%) compared to GINN (5.81%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 5.45% vs -9.21% for IPAY. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 5.45% return vs -9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.94% for IPAY.

IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: ETFMG and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор