PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. IPAY is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, IPAY returned 2.21%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.84%.

IPAY

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-17.27%
1 год
-23.67%
3 года*
2.21%
5 лет*
-9.21%
10 лет*
6.77%

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.12%-9.55%25.88%18.21%-33.19%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between IPAY and GGTL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.75

Over the past year, the correlation between IPAY and GGTL has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IPAY и GGTL

Секторы
IPAY
GGTL

Технологии

53.9%
55.5%

Финансовые услуги

41.8%

-

Промышленность

4.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
53.9%
GGTL
55.5%

Финансовые услуги

IPAY
41.8%
GGTL

-

Промышленность

IPAY
4.3%
GGTL
0.1%

Сырьевые материалы

IPAY

-

GGTL

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

GGTL
0.9%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

GGTL

-

Энергетика

IPAY

-

GGTL

-

Здравоохранение

IPAY

-

GGTL

-

Недвижимость

IPAY

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

IPAY vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.10

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
2.75

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.44

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

15.15

-16.50

IPAY vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и GGTL

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-23.65%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-9.20%

-22.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-21.46%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.27%

-4.64%

-34.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-7.40%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.46%

2.69%

+14.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и GGTL

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.88%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

11.18%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

16.84%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

19.45%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

18.19%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

18.19%

+7.20%

Сравнение комиссий IPAY и GGTL

IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и GGTL

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and GGTL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (11.18%) compared to IPAY (7.88%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 21.46% vs 2.21% for IPAY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.46% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.84% for GGTL.

They also come from different issuers: ETFMG and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор