PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с CRTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAY returned -23.21% vs 23.78% for CRTC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 8.59%.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

CRTC

1 день
-1.08%
1 месяц
4.98%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.79%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и CRTC

2026 (YTD)202520242023
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%14.99%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		8.59%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between IPAY and CRTC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between IPAY and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAY и CRTC

Секторы
IPAY
CRTC

Технологии

54.6%
33.5%

Финансовые услуги

41.3%
0.2%

Промышленность

4.1%
14.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

IPAY
54.6%
CRTC
33.5%

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
CRTC
0.2%

Промышленность

IPAY
4.1%
CRTC
14.1%

Сырьевые материалы

IPAY

-

CRTC
2.6%

Коммуникационные услуги

IPAY

-

CRTC
16.0%

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

CRTC
6.3%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

CRTC
0.0%

Энергетика

IPAY

-

CRTC
7.1%

Здравоохранение

IPAY

-

CRTC
14.1%

Недвижимость

IPAY

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

IPAY

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

IPAY vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.87

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.56

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.64

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

9.88

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа CRTC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.87

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.36

-1.15

Просадки

Сравнение просадок IPAY и CRTC

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-19.07%

-32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-9.05%

-22.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-1.27%

-38.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-2.13%

-14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

2.41%

+13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и CRTC

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.20%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

9.64%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

12.76%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

15.73%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

15.73%

+9.65%

Сравнение комиссий IPAY и CRTC

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и CRTC

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CRTC в 1.00%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.00%1.03%1.13%0.16%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and CRTC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAY has higher volatility (6.51%) compared to CRTC (3.20%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, CRTC leads with 23.78% vs -23.21% for IPAY. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 23.78% return vs -23.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

CRTC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.94% for IPAY.

IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: ETFMG and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор