PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с VIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с VIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and VIS (Vanguard Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - IPAV tracks the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index while VIS tracks the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 27.26% vs 28.65% for VIS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for VIS.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 17.02%.

IPAV

1 день
-2.73%
1 месяц
-1.77%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.12%
1 год
27.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIS

1 день
-2.14%
1 месяц
3.63%
С начала года
17.02%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.65%
3 года*
22.20%
5 лет*
13.58%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и VIS

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		11.54%29.77%-6.87%
VIS
Vanguard Industrials ETF		17.02%18.57%2.99%

Correlation

The correlation between IPAV and VIS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.63

The correlation between IPAV and VIS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и VIS

Секторы
IPAV
VIS

Промышленность

45.9%
90.2%

Сырьевые материалы

30.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
0.0%

Энергетика

1.0%
0.2%

Коммунальные услуги

0.7%
3.8%

Недвижимость

0.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
1.1%

Технологии

0.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

IPAV
45.9%
VIS
90.2%

Сырьевые материалы

IPAV
30.5%
VIS
0.1%

Коммуникационные услуги

IPAV
4.2%
VIS
0.0%

Энергетика

IPAV
1.0%
VIS
0.2%

Коммунальные услуги

IPAV
0.7%
VIS
3.8%

Недвижимость

IPAV
0.3%
VIS
0.0%

Потребительский циклический сектор

IPAV
0.1%
VIS
1.1%

Технологии

IPAV
0.1%
VIS
4.2%

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

VIS

-

Финансовые услуги

IPAV

-

VIS
0.2%

Здравоохранение

IPAV

-

VIS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Vanguard Industrials ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с RIFRIPAV с HVACIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с COPXIPAV с BOTZ
Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN

Доходность на риск

IPAV vs. VIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAVVISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.66

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.36

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.34

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

9.68

-3.19

IPAV vs. VIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIS равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAV и VIS

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и VIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVVISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-63.51%

+48.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-12.29%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-2.14%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-8.36%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.97%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и VIS

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Vanguard Industrials ETF (VIS) имеют волатильность 6.84% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVVISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.60%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

14.33%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

17.37%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

18.49%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

20.46%

-2.44%

Сравнение комиссий IPAV и VIS

IPAV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и VIS

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VIS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.16%1.29%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.87%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and VIS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAV has higher volatility (6.84%) compared to VIS (6.60%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs VIS's -63.51%.

On 1-year performance, VIS leads with 28.65% vs 27.26% for IPAV. On fees, VIS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VIS has performed better with a 28.65% return vs 27.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for IPAV.

IPAV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.87% for VIS.

IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.09% for VIS.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и VIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор