PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - IPAV is a Industrials Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 29.12% vs 37.15% for PAVE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

IPAV

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.53%
С начала года
13.76%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и PAVE

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		13.76%29.77%-6.87%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%4.97%

Correlation

The correlation between IPAV and PAVE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.63

The correlation between IPAV and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и PAVE

Секторы
IPAV
PAVE

Промышленность

47.4%
74.8%

Сырьевые материалы

45.5%
20.3%

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Энергетика

1.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

IPAV
47.4%
PAVE
74.8%

Сырьевые материалы

IPAV
45.5%
PAVE
20.3%

Недвижимость

IPAV
3.3%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

IPAV
2.6%
PAVE

-

Энергетика

IPAV
1.2%
PAVE
0.2%

Потребительский циклический сектор

IPAV

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

PAVE
0.3%

Финансовые услуги

IPAV

-

PAVE

-

Здравоохранение

IPAV

-

PAVE

-

Технологии

IPAV

-

PAVE
1.1%

Коммунальные услуги

IPAV

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с HVACIPAV с SDIVIPAV с COPXIPAV с DBE
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

IPAV vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAVPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.99

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.82

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.13

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

11.50

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAV vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAVPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.99

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.68

+0.45

Просадки

Сравнение просадок IPAV и PAVE

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-44.08%

+29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.91%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-1.82%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-6.24%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.24%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и PAVE

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 6.49% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.42%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

15.17%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

18.84%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

21.60%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

24.38%

-6.69%

Сравнение комиссий IPAV и PAVE

IPAV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и PAVE

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.13%1.29%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and PAVE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAV has higher volatility (6.49%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs PAVE's -44.08%.

On 1-year performance, PAVE leads with 37.15% vs 29.12% for IPAV. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 37.15% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for IPAV.

IPAV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.77% for PAVE.

IPAV is categorized as Industrials Equities, while PAVE is Utilities Equities. IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор