PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с HWAY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - IPAV tracks the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 23.53% vs 42.54% for HWAY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 25.73%.

IPAV

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.48%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.94%
1 год
23.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HWAY

1 день
1.17%
1 месяц
7.06%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.01%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и HWAY

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		10.73%29.77%-4.74%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		25.73%19.99%4.42%

Correlation

The correlation between IPAV and HWAY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between IPAV and HWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и HWAY

Секторы
IPAV
HWAY

Промышленность

45.9%
79.8%

Сырьевые материалы

30.5%
18.1%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Энергетика

1.0%
0.2%

Коммунальные услуги

0.7%
0.1%

Недвижимость

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
1.2%

Технологии

0.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IPAV
45.9%
HWAY
79.8%

Сырьевые материалы

IPAV
30.5%
HWAY
18.1%

Коммуникационные услуги

IPAV
4.2%
HWAY

-

Энергетика

IPAV
1.0%
HWAY
0.2%

Коммунальные услуги

IPAV
0.7%
HWAY
0.1%

Недвижимость

IPAV
0.3%
HWAY

-

Потребительский циклический сектор

IPAV
0.1%
HWAY
1.2%

Технологии

IPAV
0.1%
HWAY
0.3%

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

HWAY
0.0%

Финансовые услуги

IPAV

-

HWAY

-

Здравоохранение

IPAV

-

HWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с RIFRIPAV с HVACIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с COPXIPAV с VIS
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с EVXHWAY с WISE

Доходность на риск

IPAV vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAVHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.11

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.91

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.38

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

12.44

-6.88

IPAV vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа HWAY равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAV и HWAY

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-25.96%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-12.63%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-1.04%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.24%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.43%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и HWAY

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеют волатильность 6.87% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.61%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

16.71%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

20.29%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

22.45%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

22.45%

-4.44%

Сравнение комиссий IPAV и HWAY

IPAV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и HWAY

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности HWAY в 1.03%

ПозицияTTM20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.03%1.29%0.22%
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.16%1.29%0.31%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and HWAY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAV has higher volatility (6.87%) compared to HWAY (6.61%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 42.54% vs 23.53% for IPAV. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 42.54% return vs 23.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for IPAV.

IPAV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.03% for HWAY.

IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор