PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с FOWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с FOWF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both Industrials Equities funds - IPAV tracks the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index while FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 29.12% vs 22.10% for FOWF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и FOWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у FOWF с доходностью 9.44%.

IPAV

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.53%
С начала года
13.76%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOWF

1 день
-1.88%
1 месяц
3.45%
С начала года
9.44%
6 месяцев
12.30%
1 год
22.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и FOWF

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		13.76%29.77%-0.34%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		9.44%29.15%0.39%

Correlation

The correlation between IPAV and FOWF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.57

The correlation between IPAV and FOWF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и FOWF

Секторы
IPAV
FOWF

Промышленность

47.4%
62.2%

Сырьевые материалы

45.5%
0.8%

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
5.8%

Энергетика

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

29.2%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IPAV
47.4%
FOWF
62.2%

Сырьевые материалы

IPAV
45.5%
FOWF
0.8%

Недвижимость

IPAV
3.3%
FOWF

-

Коммуникационные услуги

IPAV
2.6%
FOWF
5.8%

Энергетика

IPAV
1.2%
FOWF

-

Потребительский циклический сектор

IPAV

-

FOWF
2.0%

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

FOWF

-

Финансовые услуги

IPAV

-

FOWF

-

Здравоохранение

IPAV

-

FOWF

-

Технологии

IPAV

-

FOWF
29.2%

Коммунальные услуги

IPAV

-

FOWF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с HVACIPAV с SDIVIPAV с COPXIPAV с DBE
Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY

Доходность на риск

IPAV vs. FOWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c FOWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAVFOWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.59

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.39

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.20

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

7.02

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAV vs. FOWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOWF равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и FOWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAVFOWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.63

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IPAV и FOWF

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и FOWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVFOWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-12.29%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.08%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-2.81%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.05%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.16%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и FOWF

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IPAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVFOWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.80%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

11.62%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

13.94%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.89%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.89%

+0.80%

Сравнение комиссий IPAV и FOWF

IPAV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и FOWF

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FOWF в 0.73%

ПозицияTTM20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.73%0.79%0.00%
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.13%1.29%0.31%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and FOWF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAV has higher volatility (6.49%) compared to FOWF (4.80%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs FOWF's -12.29%.

On 1-year performance, IPAV leads with 29.12% vs 22.10% for FOWF. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPAV has performed better with a 29.12% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for IPAV.

IPAV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.73% for FOWF.

IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.49% for FOWF.

IPAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и FOWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор