PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с AIQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - IPAV is a Industrials Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 27.26% vs 51.28% for AIQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 24.56%.

IPAV

1 день
-2.73%
1 месяц
-1.77%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.12%
1 год
27.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-5.57%
1 месяц
0.86%
С начала года
24.56%
6 месяцев
23.60%
1 год
51.28%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и AIQ

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		11.54%29.77%-6.87%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		24.56%31.89%9.65%

Correlation

The correlation between IPAV and AIQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.64

The correlation between IPAV and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и AIQ

Секторы
IPAV
AIQ

Промышленность

45.9%
3.4%

Сырьевые материалы

30.5%

-

Коммуникационные услуги

4.2%
11.0%

Энергетика

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
7.2%

Технологии

0.1%
77.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

IPAV
45.9%
AIQ
3.4%

Сырьевые материалы

IPAV
30.5%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

IPAV
4.2%
AIQ
11.0%

Энергетика

IPAV
1.0%
AIQ

-

Коммунальные услуги

IPAV
0.7%
AIQ

-

Недвижимость

IPAV
0.3%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

IPAV
0.1%
AIQ
7.2%

Технологии

IPAV
0.1%
AIQ
77.4%

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

AIQ

-

Финансовые услуги

IPAV

-

AIQ
0.5%

Здравоохранение

IPAV

-

AIQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с RIFRIPAV с HVACIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с COPXIPAV с VIS
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

IPAV vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAVAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.94

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.44

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.13

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

10.06

-3.57

IPAV vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAV и AIQ

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-44.66%

+30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.47%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-9.68%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-9.78%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.11%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и AIQ

Текущая волатильность для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) составляет 6.84%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что IPAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

15.10%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

22.68%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

26.54%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

26.01%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

25.84%

-7.82%

Сравнение комиссий IPAV и AIQ

IPAV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и AIQ

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.16%1.29%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and AIQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (15.10%) compared to IPAV (6.84%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs AIQ's -44.66%.

On 1-year performance, AIQ leads with 51.28% vs 27.26% for IPAV. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPAV has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 51.28% return vs 27.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

IPAV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.15% for AIQ.

IPAV is categorized as Industrials Equities, while AIQ is Technology Equities. IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор