Сравнение IPAC с SXR5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE).
IPAC и SXR5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. SXR5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и SXR5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и SXR5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 7.33% | 27.26% | 7.22% | 19.80% | -17.52% | 0.91% | 15.21% | 19.42% | -14.20% | 24.37% |
Разные валюты инструментов
IPAC торгуется в USD, в то время как SXR5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у SXR5.DE с доходностью 7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPAC имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции SXR5.DE немного впереди с 9.13%.
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
SXR5.DE
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и SXR5.DE
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SXR5.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IPAC vs. SXR5.DE — Ранг доходности на риск
IPAC
SXR5.DE
Сравнение IPAC c SXR5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | SXR5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.55 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.19 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.72 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 9.86 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | SXR5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и SXR5.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и SXR5.DE
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как SXR5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и SXR5.DE
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки SXR5.DE в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и SXR5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | SXR5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -28.03% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -11.15% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -19.30% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -28.03% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.84% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -7.32% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.14% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и SXR5.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 8.11%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | SXR5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 9.33% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 15.70% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 22.03% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.88% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.10% | -0.51% |