Сравнение IOZ.AX с BILL.AX
IOZ.AX (Ishares Core S&P/ASX 200 ETF) and BILL.AX (iShares Core Cash ETF) are both exchange-traded funds - IOZ.AX is a Australia Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Index, while BILL.AX is a Money Market fund tracking the S&P/ASX Bank Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IOZ.AX returned 7.61%/yr vs 3.25%/yr for BILL.AX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IOZ.AX charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for BILL.AX.
Доходность
Сравнение доходности IOZ.AX и BILL.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOZ.AX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у BILL.AX с доходностью 2.24%.
IOZ.AX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 8.92%
BILL.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOZ.AX и BILL.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOZ.AX Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | 2.52% | 10.22% | 11.35% | 12.19% | -0.91% | 16.90% | 1.35% | 23.29% | -2.99% | 8.30% |
BILL.AX iShares Core Cash ETF | 2.24% | 4.25% | 4.57% | 3.93% | 1.30% | 0.00% | 0.39% | 1.52% | 1.91% | 0.88% |
Correlation
The correlation between IOZ.AX and BILL.AX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOZ.AX vs. BILL.AX — Ранг доходности на риск
IOZ.AX
BILL.AX
Сравнение IOZ.AX c BILL.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) и iShares Core Cash ETF (BILL.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOZ.AX | BILL.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 3.25 | -2.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 11.37 | -10.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 37.40 | -36.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOZ.AX и BILL.AX
Максимальная просадка IOZ.AX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки BILL.AX в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOZ.AX и BILL.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOZ.AX | BILL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -0.37% | -35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -0.34% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -0.37% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -0.37% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | 0.00% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -0.02% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 0.10% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOZ.AX и BILL.AX
Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с iShares Core Cash ETF (BILL.AX) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILL.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOZ.AX | BILL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 0.08% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 0.64% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 0.89% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 0.69% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 0.55% | +13.73% |
Сравнение комиссий IOZ.AX и BILL.AX
IOZ.AX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BILL.AX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOZ.AX и BILL.AX
Дивидендная доходность IOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BILL.AX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL.AX iShares Core Cash ETF | 3.97% | 4.13% | 4.46% | 3.69% | 0.98% | 0.02% | 0.46% | 1.50% | 1.83% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
IOZ.AX Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | 3.44% | 3.39% | 3.47% | 3.73% | 6.11% | 3.32% | 2.40% | 4.62% | 4.27% | 3.90% | 4.89% | 7.69% |
Часто задаваемые вопросы
IOZ.AX and BILL.AX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOZ.AX is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOZ.AX is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BILL.AX.
IOZ.AX is categorized as Australia Equities, while BILL.AX is Money Market. IOZ.AX tracks S&P/ASX 200 Index, while BILL.AX tracks S&P/ASX Bank Bill Index. Their fees differ too: 0.05% for IOZ.AX and 0.07% for BILL.AX.
Подберите оптимальное распределение для IOZ.AX и BILL.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор