Сравнение BILL.AX с AUMF.AX
BILL.AX (iShares Core Cash ETF) and AUMF.AX (iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - BILL.AX is a Money Market fund tracking the S&P/ASX Bank Bill Index, while AUMF.AX is a Multi-factor fund tracking the MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BILL.AX returned 3.25%/yr vs 7.15%/yr for AUMF.AX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BILL.AX charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for AUMF.AX.
Доходность
Сравнение доходности BILL.AX и AUMF.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILL.AX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у AUMF.AX с доходностью -2.86%.
BILL.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
AUMF.AX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.93%
- С начала года
- -2.86%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILL.AX и AUMF.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL.AX iShares Core Cash ETF | 2.24% | 4.25% | 4.57% | 3.93% | 1.30% | 0.00% | 0.39% | 1.52% | 1.91% | 0.88% |
AUMF.AX iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF | -2.86% | 17.56% | 14.19% | 9.25% | -1.17% | 10.50% | 2.60% | 24.02% | -4.06% | 9.47% |
Correlation
The correlation between BILL.AX and AUMF.AX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILL.AX vs. AUMF.AX — Ранг доходности на риск
BILL.AX
AUMF.AX
Сравнение BILL.AX c AUMF.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Cash ETF (BILL.AX) и iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILL.AX | AUMF.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 1.04 | +2.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.37 | 0.19 | +11.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.40 | 0.45 | +36.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILL.AX и AUMF.AX
Максимальная просадка BILL.AX за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки AUMF.AX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL.AX и AUMF.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILL.AX | AUMF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -36.93% | +36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -10.47% | +10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.37% | -10.47% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.37% | -16.05% | +15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.90% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -3.86% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 4.49% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILL.AX и AUMF.AX
Текущая волатильность для iShares Core Cash ETF (BILL.AX) составляет 0.08%, в то время как у iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BILL.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILL.AX | AUMF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 2.86% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 11.24% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 13.37% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 13.08% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.55% | 14.11% | -13.56% |
Сравнение комиссий BILL.AX и AUMF.AX
BILL.AX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AUMF.AX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILL.AX и AUMF.AX
Дивидендная доходность BILL.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности AUMF.AX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMF.AX iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF | 1.46% | 2.80% | 3.34% | 4.69% | 6.09% | 2.52% | 2.71% | 4.45% | 8.24% | 0.00% |
BILL.AX iShares Core Cash ETF | 3.97% | 4.13% | 4.46% | 3.69% | 0.98% | 0.02% | 0.46% | 1.50% | 1.83% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
BILL.AX and AUMF.AX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILL.AX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILL.AX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for AUMF.AX.
BILL.AX is categorized as Money Market, while AUMF.AX is Multi-factor. BILL.AX tracks S&P/ASX Bank Bill Index, while AUMF.AX tracks MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index. Their fees differ too: 0.07% for BILL.AX and 0.30% for AUMF.AX.
Подберите оптимальное распределение для BILL.AX и AUMF.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор