PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOPP с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both India Equities funds. IOPP is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs -9.06% for NFTY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.

IOPP

1 день
-0.80%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
-2.74%
С начала года
-4.15%
1 год
-5.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и NFTY

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-4.15%1.86%14.31%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%-1.30%

Correlation

The correlation between IOPP and NFTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between IOPP and NFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOPP и NFTY

Секторы
IOPP
NFTY

Потребительский циклический сектор

41.2%
16.6%

Финансовые услуги

15.3%
20.9%

Потребительский защитный сектор

12.8%
8.1%

Промышленность

10.3%
8.5%

Здравоохранение

9.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
1.9%

Сырьевые материалы

3.0%
13.1%

Технологии

0.0%
9.0%

Энергетика

-

8.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

IOPP
41.2%
NFTY
16.6%

Финансовые услуги

IOPP
15.3%
NFTY
20.9%

Потребительский защитный сектор

IOPP
12.8%
NFTY
8.1%

Промышленность

IOPP
10.3%
NFTY
8.5%

Здравоохранение

IOPP
9.7%
NFTY
9.9%

Коммуникационные услуги

IOPP
7.7%
NFTY
1.9%

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
NFTY
13.1%

Технологии

IOPP
0.0%
NFTY
9.0%

Энергетика

IOPP

-

NFTY
8.5%

Недвижимость

IOPP

-

NFTY

-

Коммунальные услуги

IOPP

-

NFTY
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с VPLIOPP с KBAIOPP с BKEMIOPP с USOYIOPP с MTBA
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

IOPP vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOPPNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.62

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-0.85

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.56

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.34

+0.61

IOPP vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOPP и NFTY

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-47.67%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-16.14%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-16.22%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-9.63%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

6.82%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и NFTY

Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.01%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

12.58%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

14.72%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.40%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

20.64%

-3.96%

Сравнение комиссий IOPP и NFTY

IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и NFTY

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.38%0.29%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and NFTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOPP has higher volatility (3.61%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, IOPP leads with -5.67% vs -9.06% for NFTY. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOPP has performed better with a -5.67% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.38% for IOPP.

They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.80% for NFTY.

IOPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор