PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOPP с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с INDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. IOPP is actively managed, while INDY is passively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs -12.06% for INDY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -12.36%.

IOPP

1 день
-1.44%
1 месяц
3.72%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDY

1 день
-1.49%
1 месяц
1.53%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-12.06%
3 года*
2.42%
5 лет*
2.23%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и INDY

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-5.00%1.86%14.31%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.36%4.97%0.11%

Correlation

The correlation between IOPP and INDY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between IOPP and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOPP и INDY

Секторы
IOPP
INDY

Потребительский циклический сектор

41.2%
11.0%

Финансовые услуги

15.3%
35.2%

Потребительский защитный сектор

12.8%
6.0%

Промышленность

10.3%
8.0%

Здравоохранение

9.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.2%

Сырьевые материалы

3.0%
7.7%

Технологии

0.0%
8.5%

Энергетика

-

11.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

IOPP
41.2%
INDY
11.0%

Финансовые услуги

IOPP
15.3%
INDY
35.2%

Потребительский защитный сектор

IOPP
12.8%
INDY
6.0%

Промышленность

IOPP
10.3%
INDY
8.0%

Здравоохранение

IOPP
9.7%
INDY
4.7%

Коммуникационные услуги

IOPP
7.7%
INDY
5.2%

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
INDY
7.7%

Технологии

IOPP
0.0%
INDY
8.5%

Энергетика

IOPP

-

INDY
11.0%

Недвижимость

IOPP

-

INDY

-

Коммунальные услуги

IOPP

-

INDY
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с KBAIOPP с BNOIOPP с MTBAIOPP с BKEMIOPP с MKOR
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO

Доходность на риск

IOPP vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 77
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOPPINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.84

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-1.18

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.87

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.64

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

-1.35

+0.98

IOPP vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOPP и INDY

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-44.74%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-18.95%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-18.17%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-12.24%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

8.98%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и INDY

Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.06%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.55%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

14.36%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.98%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

19.53%

-2.71%

Сравнение комиссий IOPP и INDY

IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и INDY

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности INDY в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.50%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.19%0.29%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and INDY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOPP has higher volatility (5.22%) compared to INDY (4.06%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs INDY's -44.74%.

On 1-year performance, IOPP leads with -2.74% vs -12.06% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOPP has performed better with a -2.74% return vs -12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.

INDY has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 0.19% for IOPP.

IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while INDY is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.65% for INDY.

IOPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор