PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOPP с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с EPP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. IOPP is actively managed, while EPP is passively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 13.95% for EPP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 6.84%.

IOPP

1 день
-1.44%
1 месяц
3.72%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPP

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.93%
С начала года
6.84%
6 месяцев
5.29%
1 год
13.95%
3 года*
12.66%
5 лет*
4.60%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и EPP

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-5.00%1.86%14.31%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		6.84%19.70%7.39%

Correlation

The correlation between IOPP and EPP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г.

0.34

Сравнение распределения секторов IOPP и EPP

Секторы
IOPP
EPP

Потребительский циклический сектор

41.2%
6.2%

Финансовые услуги

15.3%
44.9%

Потребительский защитный сектор

12.8%
2.9%

Промышленность

10.3%
8.5%

Здравоохранение

9.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.6%

Сырьевые материалы

3.0%
17.0%

Технологии

0.0%
1.0%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

IOPP
41.2%
EPP
6.2%

Финансовые услуги

IOPP
15.3%
EPP
44.9%

Потребительский защитный сектор

IOPP
12.8%
EPP
2.9%

Промышленность

IOPP
10.3%
EPP
8.5%

Здравоохранение

IOPP
9.7%
EPP
3.3%

Коммуникационные услуги

IOPP
7.7%
EPP
2.6%

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
EPP
17.0%

Технологии

IOPP
0.0%
EPP
1.0%

Энергетика

IOPP

-

EPP
2.7%

Недвижимость

IOPP

-

EPP
7.4%

Коммунальные услуги

IOPP

-

EPP
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с KBAIOPP с BNOIOPP с MTBAIOPP с BKEMIOPP с MKOR
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

IOPP vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 77
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOPPEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.92

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
1.36

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.59

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

4.68

-5.04

IOPP vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа EPP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOPP и EPP

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-66.01%

+42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-8.79%

-10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-5.22%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-10.61%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

2.99%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и EPP

Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеют волатильность 5.22% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.38%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.79%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.18%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.52%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

19.06%

-2.24%

Сравнение комиссий IOPP и EPP

IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и EPP

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EPP в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.52%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.19%0.29%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and EPP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPP has higher volatility (5.38%) compared to IOPP (5.22%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs EPP's -66.01%.

On 1-year performance, EPP leads with 13.95% vs -2.74% for IOPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPP has performed better with a 13.95% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.

EPP has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.19% for IOPP.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.48% for EPP.

EPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор