Сравнение IOPP с CMDT
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. IOPP is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 21.34% for CMDT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
IOPP
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -5.00% | 1.86% | 14.31% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 4.29% |
Correlation
The correlation between IOPP and CMDT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between IOPP and CMDT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. CMDT — Ранг доходности на риск
IOPP
CMDT
Сравнение IOPP c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.93 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.62 | -9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и CMDT
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -11.11% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -11.11% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -11.11% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -2.77% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.25% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и CMDT
Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.26% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 10.60% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 12.65% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 12.24% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 12.24% | +4.58% |
Сравнение комиссий IOPP и CMDT
IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и CMDT
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.19% | 0.29% | 6.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and CMDT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOPP has higher volatility (5.22%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs CMDT's -11.11%.
On 1-year performance, CMDT leads with 21.34% vs -2.74% for IOPP. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 21.34% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.19% for IOPP.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор