Сравнение IONZ с ORCS
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -20.79% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between IONZ and ORCS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. ORCS — Ранг доходности на риск
IONZ
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IONZ c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и ORCS
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -50.25% | -48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -5.29% | -90.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -16.25% | -59.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 59.95% | +126.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 59.95% | +125.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 59.95% | +125.84% |
Сравнение комиссий IONZ и ORCS
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и ORCS
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and ORCS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор