Сравнение IONZ с NFXS
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs 71.85% for NFXS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 27.73%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 23.42%
- С начала года
- 27.73%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 27.73% | 32.24% |
Correlation
The correlation between IONZ and NFXS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
IONZ
NFXS
Сравнение IONZ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.31 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.31 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и NFXS
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -50.37% | -48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -31.31% | -67.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -10.41% | -87.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -31.84% | -42.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 11.44% | +66.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и NFXS
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 7.76% | +46.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 26.25% | +126.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 33.73% | +153.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 34.61% | +152.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 34.61% | +152.49% |
Сравнение комиссий IONZ и NFXS
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и NFXS
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.77% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and NFXS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 71.85% vs -97.85% for IONZ. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 71.85% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
NFXS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор