Сравнение IONQ с VGUS
IONQ (IonQ, Inc.) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, IONQ returned -19.38% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
IONQ
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -37.39%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | -21.77% | 9.25% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between IONQ and VGUS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. VGUS — Ранг доходности на риск
IONQ
VGUS
Сравнение IONQ c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -33.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 10.39 | -9.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 53.40 | -53.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 403.94 | -404.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и VGUS
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -0.07% | -89.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -0.07% | -67.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.24% | 0.00% | -57.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.71% | -0.00% | -50.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.10% | 0.01% | +39.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и VGUS
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.64% | 0.06% | +20.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.10% | 0.18% | +68.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.89% | 0.33% | +93.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.12% | 0.33% | +100.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.30% | 0.33% | +96.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и VGUS
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
IONQ and VGUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (20.64%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор